Description

At Finalyse, for over 35 years, we have supported (re)insurance and banking clients in navigating changes and embracing innovations in valuation, risk management, and regulatory compliance. Our commitment to contributing to a sustainable and resilient financial system drives us every day. We empower our talented consultants to design and implement efficient, pragmatic solutions, fostering a collaborative spirit with partners and clients. Our unique blend of financial and technological expertise has been the cornerstone of numerous successful projects and enduring relationships.

We embrace diversity at Finalyse, recognising the unique strengths everyone brings, and we are committed to creating an inclusive working environment that respects diverse beliefs and backgrounds.

We are looking for ambitious and dedicated senior advisor(s) in the area of credit risk quantification: credit modelling (IRB), model validation, economic capital, stress testing, credit pricing, etc.

Scroll down for Dutch job description

RESPONSIBILITIES

As Managing Consultant, you will be partly responsible for expanding our banking risk advisory department in the Netherlands, advising our clients on issues such as IRB Modelling, TRIM remediation, Economic Capital and Stress Testing models, risk management frameworks and regulatory requirements.

• You will lead complex projects together with a team of consultants in the areas of model development and/or validation.
• You will act as subject-matter expert on complex regulatory requirements and standards.
• You will keep track of new regulations and their impact on our clients and markets.
• You will build and maintain close relationships with our clients.

In addition to this role, you may be expected to:

• Be involved in non-regulatory modelling activities: Machine Learning, AI, Data analytics related projects.
• Participate in business development initiatives or internal projects.
• Prepare and present proposals to clients for end-to-end solutions.
• Raise and market the Finalyse image in the financial industry through publications in our Regbrief, participate in external conferences or networking events.

MUST HAVE QUALIFICATIONS

• Master Degree in econometrics, physics, mathematics, or applied economics with an academic track record in a quantitative field.
• At least 7-8 years of experience in Financial Services in the banking sector.
• Good knowledge of risk management frameworks (Economic Capital, Risk Appetite, Stress Testing and others).
• Good hands-on experience in the following areas: credit model development or model validation (PD, LGD, EAD/CCF, etc.)
• Expertise in ICAAP and/or ILAAP reporting procedures, along with modelling of Pillar II risks such as liquidity risk, operational risk, strategic risk, etc.
• Relevant regulatory knowledge (e.g. CRR, CRD, IRB, IFRS9,...).
• Good command of specific packages like SAS, Python or R.
• Ability to work autonomously in a result-oriented environment.
• Very good communication, writing and presentation skills in English (Dutch is a plus).

NICE TO HAVE:

• A certification like FRM or PRM would be an advantage.

WHY FINALYSE

• A me
  
  aningful role and mission contributing to the stability and responsible innovation of the financial sector.
• A diverse, multinational team of talented specialists and senior experts, committed to sharing knowledge, supporting each other, and driving collective success.
• A clear and flexible career path, with the freedom to shape your own specialization and grow quickly in a flat, agile organization.
• Personalised development through tailored technical training, recognised certifications, and continuous learning.
• A healthy work culture and environment that values wellbeing, work-life balance, and sustainable consulting practices.
• Flexible ways of working with hybrid/remote options, trust-based autonomy, and openness to part-time arrangements.
• A competitive compensation and benefits package, including healthcare, pension, and sustainable mobility options, etc.
• International exposure and opportunities to travel and work with clients and colleagues across Europe and beyond.
• Innovation and thought leadership opportunities, including internal initiatives, research groups, and access to modern tools and structured methodologies.

______________________________________________________________________________________

Nederlandstalige versie

VERANTWOORDELIJKHEDEN

• Als Managing Consultant ben je mee verantwoordelijk voor het uitbreiden van onze Banking Risk Advisory-afdeling in Nederland, waar je onze cliënten adviseert over zaken als IRB-modellering, TRIM-remediëring, economic capital en stress testing modellen, risicobeheerstrategieën en wettelijke vereisten.
• Je leidt samen met een team van consultants complexe projecten betreffende modelontwikkeling en/of -validering.
• Je treedt op als expert bij complexe wettelijke vereisten en normen.
• Je volgt nieuwe regelgevingen op en onderzoekt de impact hiervan op onze cliënten en markten.
• Je ontwikkelt en onderhoudt nauwe relaties met onze cliënten.

Daarnaast kan er van jou worden verwacht dat je:

• Betrokken bent bij niet-regelgevende modelleringsactiviteiten: projecten die te maken hebben met Machine Learning, Al, Data Analytics.
• Deelneemt aan initiatieven rond bedrijfsontwikkeling of interne projecten.
• Voorstellen voor cliënten rond end-to-end oplossingen opstellen en presenteren.
• Het imago van Finalyse in de financiële sector verbeteren met publicaties in onze Regbrief, deelname aan externe conferenties of netwerkevenementen.

VEREISTE KWALIFICATIES

• Masterdiploma in econometrie, fysica, wiskunde of toegepaste economie met en aantoonbare academische ervaring in een kwantitatief gebied.
• Minstens 7-8 jaar ervaring in financiële diensten in de banksector.
• Goede kennis van risicomanagement frameworks (economic capital, risicobereidheid, stress testing enz.).
• Goede praktijkervaring in de volgende gebieden: ontwikkeling van kredietmodellen of modelvalidering (PD, LGD, EAD/CCF enz.)
• Expertise in ICAAP en/of ILAAP-rapportageprocedures, samen met modellering van Pillar Il-risico's zoals liquiditeitsrisico, operationeel risico, strategisch risico enz.
• Relevante kennis over regelgeving (bijv. CRR, CRD, IRB, IFRS9, ...).
• Affiniteit met specifieke pakketten zoals SAS, Python of R.
• Vermogen om zelfstandig te werken in een resultaatgerichte omgeving.
• Zeer goede communicatie-, schrijf en presentatievaardigheden in het Engels (Nederlands is een pluspunt).

TROEVEN:

• Een certificaat als FRM of PRM is een pluspunt.

WIJ BIEDEN:

• De kans om deel uit te maken van een divers, multinationaal, dynamisch team van getalenteerde en enthousiaste individuen met een breed scala aan analytische en technische vaardigheden.
• Een uitstekende werkomgeving met ruimte om je eigen specialisatie en carrière binnen onze horizontale en flexibele bedrijfsstructuur te definiëren.
• De mogelijkheid om initiatief te nemen en extra verantwoordelijkheden op te nemen in een snelgroeiend bedrijf.
• Uitgebreide trainingsprogramma's aangepast aan je persoonlijke behoeften, zowel op technisch gebied als op softskills.
• Coaching en mentoring door meer ervaren collega's.
• Flexibele werkomgeving - remote/hybride werkmodus en de mogelijkheid om parttime te werken.
• Aantrekkelijk salarispakket en extralegale voordelen (zorgverzekering, pensioen, mobiliteitspakket enz.)
• Reismogelijkheden binnen Europa.